Je ne suis pas du tout expert en Warhammer, je ne connais qu'un peu. Je suis sûr que d'autres personnes vont te répondre bien mieux que moi. Je vais quand même essayer de te répondre.
Je pense qu'il vaut mieux commencer une armée qui te plaît, à la fois visuellement et au niveau du gameplay. Ça sera beaucoup plus motivant pour monter et peindre les figurines. Donc, même si tes amis ont déjà une armée que tu veux prendre, ce n'est pas grave. De plus, par exemple, au niveau des Space Marines, tu as différents chapitres, des chapitres dissidents, bref plein de choses intéressantes. Donc, vous n'aurez pas '"la même" armée.
En ce qui concerne les alliances (pas sûr que ça soit le bon terme), le site de GW te donne les 4 grandes alliances et les différentes sous factions.
Je ne sais pas si le fluf t'intéresse, mais tu peux déjà lire les informations qu'il y a dans le gros livre d'Indomitus. De mémoire, il doit y avoir un descriptif des principales factions (à moins que je confonds avec un autre livre).
Je trouve que les boites Start collectioning ont un bon rapport qualité /prix. Mais évidemment, le moins chère reste des grosses boites avec deux factions comme Indomitus.
Pour les sites de ventes, tu en as plusieurs en France (souvent 10% de réduction par rapport aux tarifs affichés sur GW), il y a aussi des sites anglais qui sont très intéressants (20% moins cher), mais attention car pour l'instant on ne sait pas s'il y aura des frais de douane à cause du Brexit. Donc, soit tu attends, soit tu achètes en France. Il y a peut-être d'autres sites / bons plans, je ne connais pas tout.
Tu peux aussi aller voir la section vente du forum, il peut y avoir des choses intéressantes.
Pour les bannières, elles sont gravées. Par contre les décorations sur les épaulettes sont des décalcomanies à poser.
Autre chose, il y a des chaînes YouTube spécialisées, tu trouveras des explications sur les armées. Pareil, il y a plein de chaînes pour apprendre à peindre.
https://www.youtube.com/watch?v=RlL7SR8hv0Q
https://www.youtube.com/watch?v=cpGyP5TKhuE
Il y a aussi des sites (souvent en anglais) qui listent les armées avec avantages / inconvénients / caractéristiques.
Par exemple https://www.goonhammer.com
Il y a aussi d'autres jeux dans l'univers de W40k, comme Kill Team ou Necromunda. Tu peux aussi jeter un coup d'œil. L'avantage, c'est que c'est de l'escarmouche, en gros 10 personnages, donc ça permet de pourvoir jouer avec moins de figurines (par contre, il faut des décors, mais tu peut en bricoler avec du carton).